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¿Que leemos?: ¿N grande, T chico; T grande, N chico o N grande, T grande?

Por Tamara Burdisso

En la elección de los estimadores de panel el diseño del mismo es más que relevante. Panel Time Series de Ron Smith, una lectura esclarecedora para quienes trabajamos en problemas empíricos.

Leyendo el artículo “Estimation and inference with non-stationary panel time-series data” de Ron Smith, muy desafiante por cierto, inmediatamente me encontré con la advertencia que decía más o menos así –Debo enfatizar que este área está avanzando muy rápido por lo que cualquier revisión de la literatura podría quedar obsoleta-. El artículo era de 2001, y dado que lo estaba leyendo en 2010, el llamado de atención se agigantó. Decidí entonces escribirle al profesor Smith para que me orientase al respecto y en menos de 24 horas me encontré no sólo con su respuesta sino también con su generosidad. Me había adjuntado el trabajo “Panel Time-Series” del que es autor junto a Ana María Fuertes. No se trata de un artículo más de los muchos que tiene sino de una investigación bastante exhaustiva y muy bien documentada de cómo fue evolucionando el desarrollo de paneles de series de tiempo durante las últimas dos décadas, actualizado a abril 2010. El trabajo no es otra cosa que el curso que dicta el profesor Smith en el Birkbeck College sobre paneles de series de tiempo. Lo que sigue es una idea muy somera de la apasionante lectura que hice del trabajo. Sigue leyendo

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